数字货币量化交易

跟大家科普一下什么是量化交易？说白了，就是利用电脑取代人来进行交易，量化交易这个概念是从传统金融领域发展起来的。但是它完全可以使用到数字货币市场上来，具体来讲，首先建立一个数学模型用来判断价格的涨跌，然后使用历史的价格数据对数学模型进行验证是否靠谱，通过验证就可以形成交易策略，最后用电脑程序在实际的市场上自动执行这一套交易策略，这就是量化交易。

量化交易有四大优点：

⒈不会受情绪的影响，比如说今天你跟女朋友吵架了心情很糟糕，那可能会影响你对市场的判断，如果这时候一顿操作猛如虎，结果常常是亏的一塌糊涂，而量化交易是计算机程序自动执行，它不会受情绪的影响，有了量化交易你就放心跟女朋友吵架吧！

⒉无需休息随时捕捉套利机会，传统交易方式是人工进行操作而人是需要休息的，如果睡觉的时候出现了套利机会你也就没有办法抓住，量化交易则没有这个问题，使用计算机程序它可以24小时不间断的运行，睡觉的时候遇到空军砸盘你也能顺利抄底。

⒊依据大数据智能作出判断，量化交易可以结合大数据机器学习等先进的工具对数据进行分析做出科学的判断，再也不是根据五行八卦星象星座来进行投资。

⒋可以高频执行，程序全自动高频运作交易速度与比人类手工操作相比简直是马车和高铁的区别，顶尖的量化交易团队们甚至为了拼交易速度会把服务器设在交易所旁边呢，为的就是分秒必争不错失任何机会。

你也想要掌握量化交易吗？那你需要具备，金融知识，数学知识，编程知识以及同时看12个屏幕的能力，举个完整的例子：比如我们利用著名的币圈反指某哥为参考，每当某哥喊多的时候币价就下跌，每当八哥喊空的时候币价就上涨，我们可以根据这个假设，假设建立一个数学模型，然后做回归验证，我们拿这个模型跟比特币的历史价格数据一分析，发现真的八哥一喊多价格就下跌，一喊空价格就上涨完美契合 ，于是我们就根据合格模型制定交易策略到实际的市场当中去执行，不瞒你说，使用这套交易策略不到三个月我就财富自由了。

量化交易的类型：量化交易也分很多类型 一：跨平台搬砖 二：趋势交易 三：对冲等，跨平台搬砖就是当同一币种在不同的交易平台上的差价达到一定金额时，在低价的平台买入同时在高价的平台卖出从而赚取差价，趋势交易是根据价格趋势的指标自动买入卖出，对冲交易的是指同时进行两笔与行情相关，买卖方向相反，数量相当盈亏相抵的交易以达到对冲风险的效果

币圈无风险套利 ：最常见的无风险套利就是跨平台搬砖了，我们知道很多币都会在多个交易所同时交易，这些交易所之间常常会存在价差，假设此时此刻比特币在火币的价格是100元，在币安的价格是101元，我们的量化交易程序就会自动触犯并且自动在火币买进，同时在币安卖出，当个中间商赚赚差价，而其中影响收益的3个最大因素就是：1.市场波动水平，套利靠的就是行情大波动时各平台价格一瞬间的巨大差异，假如市场静如止水也就不存在套利机会。

2.资金规模：你的资金规模越大在每次搬砖时获利规模就越大

3.程序效率：套利机会转瞬即逝无数量化交易程序都盯着呢，手快有手慢无，所以你的程序设计水平会直接影响了你的收益，硬币资本的老猫就曾说过顶尖的量化交易程序价值1000万，所以，虽说是无风险套利但是前期投入阶段就会耗费巨大成本，如果最终获益不高你还是会妥妥的亏损。

量化交易真的能稳赚不赔？当然量化交易也不是万能的，首先，未来并不是过去的简单重复，量化交易基于历史数据设计交易策略，进而期望将来也会像历史那样发展，但是谁也无法预测未来，万一市场发生了以前从未发生的情况，那么交易策略也就不准确，其次交易策略设计师的设计水平也不尽相同，交易策略一点点改动结果就千差万别，意外情况也会对量化交易产生巨大亏损，尤其是在数字货币领域，比如交易所的接口是不是足够稳定，交易所会不会被盗，交易回滚等问题，举个实际的例子，去年就有某交易所，莱特币价格无端端瞬间暴跌然后又瞬间恢复正常价格，知情人士就透露这是某量化交易团队错误操作大量低价卖出代币所导致的，此次事件使得一些投资者捡了大便宜，而其交易团队损失却超过2000万，只能说在数字货币市场，量化交易系统还在初期模型，程序还是有待沉淀积累！

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