c15004十大对冲基金案例课后测试

发布时间：2017-08-22 11:11:51 来源：文档文库

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一、单项选择题

1. Simons成立的大奖章基金最初主要涉及（）。

    A. 股票多空仓策略

    B. 并购基金

    C. 事件套利

    D. 期货交易

您的答案：D

题目分数：10

此题得分：10.0

批注：

2. 鲍波斯特（The Baupost Group）的关键策略是（）。

    A. 逆向投资策略

    B. 事件驱动策略

    C. 股票市场中性策略

    D. 可转移阿尔法策略

您的答案：B

题目分数：10

此题得分：10.0

批注：

二、多项选择题

3. 奥奇-齐夫资本Och-Ziff Capital Management Group的投资策略包括（）等。

    A. 股票多空仓策略

    B. 不良资产投资（逆向投资）

    C. 事件驱动套利（公司合并套利）

    D. 可转债套利

您的答案：C,B,A,D

题目分数：10

此题得分：10.0

批注：

4. 从CreditMetrics模型技术框架看，该模型主要包括如下（）几个关键环节。

    A. 敞口或内部头寸

    B. 市场风险所导致的单个敞口价值波动

    C. 不同信贷资产彼此变化的相关性

    D. 信用事件所导致的单个敞口的价值波动

您的答案：D,A,C

题目分数：10

此题得分：10.0

批注：

5. 桥水联合基金Bridgewater实现风险平价的理念，构建最优组合通常需要以下（）几个步骤。

    A. 通过使用杠杆降低使每个资产都拥有相近的预期收益和风险

    B. 借款购买更多的低风险/低收益资产，如债券

    C. 通过去杠杆化降低高风险/高收益的投资品种（如股票）

    D. 从以上的投资收益流中选出投资组合，使其在任何经济环境下都不会与预期收益出现偏差

您的答案：A,B,C,D

题目分数：10

此题得分：10.0

批注：

三、判断题

6. 黑曜石基金是单一的绝对价值固定收益对冲基金。（）

您的答案：错误

题目分数：10

此题得分：10.0

批注：

7. 在可转移Alpha策略下，Alpha收益与Beta收益是完全分离的（）。

您的答案：正确