信用评分卡体系的发展及应用
■ 李延东 郑小娟 （北京银行博士后工作站 北京 100033） （中信银行总行营业部 北京 100033）
【摘 要】随着我国消费信贷产业的蓬勃发展，如何利用科学的手段控制风险，成为商业银行面临的重要课题。评分模型作为国际比较成功的风险管理经验，在信贷产品生命周期管理中具有重要作用。本文对信用评分卡发展条件进行了分析，对信用评分卡的种类以及应用做了较为全面的介绍，为商业银行信用评分卡业务发展提供了有益参考。
【期刊名称】青海金融
【年(卷),期】2016(000)006
【总页数】3
【关键词】消费信贷 风控手段 信用评分卡体系
近年来，随着利率市场化改革的不断深入，各银行纷纷大力发展零售业务。较于对公业务，零售业务具有“短、小、频、急”的特点，传统的人工审批模式已很难满足需求，各银行纷纷独自或与咨询公司合作开发信用评分卡模型，以求在提高效率的同时，增加风险控制能力。
一、信用评分卡发展条件及历程
（一）信用评分卡发展的必要性和可能性
从必要性来看，20世纪四五十年代，凯恩斯学派在欧美国家盛行，国家不断刺激消费以促进经济发展，银行借贷消费逐渐被民众接受。以美国为例，在政府的支持下，房地美、房利美等住宅贷款抵押公司成立，鼓励大众购房支出；福特等大型汽车生产商纷纷成立汽车金融公司，为客户购车提供分期贷款。同时，银行信用卡业务的推出受到社会各界的广泛欢迎，通过银行贷款购买住房、汽车、家电等产品成为大众消费的主流。在此背景下，银行的消费信贷业务飞速发展，但由于缺乏有效的风控手段，银行在追逐利润的同时，面临巨大的坏账风险。银行迫切需要一种新的风控方法，可以快速、全面、准确地判断客户风险。
从可能性来看，信用评分卡所必需的两个条件已经形成。一是数理统计方法、数据库技术、计算机科技的发展为信用评分卡提供了技术基础。数据库技术收集、储存和整理了大量客户消费和资信数据；利用数理统计方法，将大量数据进行归纳、总结，提取特征变量，为预测未来表现提供数据基础；计算机科技的发展使数据处理和建模更加便捷，开发人员可以通过计算机提升数据处理规模和速度。二是健全的社会征信体系为信用评分卡提供了数据基础。经过几十年的发展，欧美征信体系已经确立并不断完善，个人信用报告涉及消费者生活的方方面面，如美国Trans union、Equifax和Experian三大信用局收集绝大部分消费者住房贷款、汽车贷款、信用卡、房租、水电费等信息，并进行加工和初步分析，这为信用评分卡的建立提供了丰富的数据来源。
本文来源：https://www.2haoxitong.net/k/doc/1c5e7774dc80d4d8d15abe23482fb4daa58d1dd4.html
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