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熔断机制对我国A股市场影响的实证分析
熔断机制对我国A股市场影响的实证分析
发布时间:2023-05-14 09:18:03 来源:
文档文库
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字号:
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ImpactofCircuit-BreakerMechanismonChina
'
sA
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作者:
杨靖阳
;
张艳慧
作者机构:
北京工商大学数学系
,
北京
100048
出版物刊名:
统计与决策
页码:
153-155
页
年卷期:
2017
年
第
13
期
主题词:
熔断机制
;
高频数据
;ACD
模型
;
波动率
摘要:
文章利用我国沪深
300
股指期货的每分钟高频数据
,
对实行熔断机制前后的数据进行划分处
理
,
并对两时间段数据建立
ACD
模型。通过对股指期货数据的实证研究
,
发现触发熔断前的市场交易较为
活跃
,
熔断结束时的市场交易异常兴奋
,
并且经过
ACD
模型的拟合
,
得出熔断机制可以为稳定我国股票市
场波动起到一定的控制作用。
本文来源:
https://www.2haoxitong.net/k/doc/290d42c0ad45b307e87101f69e3143323868f517.html
《熔断机制对我国A股市场影响的实证分析.doc》
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