上证50ETF套利研究
沈春军
【期刊名称】《今日财富》
【年(卷),期】2010(000)002
【摘要】本文实证分析了2009.1.5-2009.6.30日期间上证50ETF的常规套利和事件套利,指出在常规套利模式下利润不高,然而在事件套利模式下却能带来高利润.
【总页数】1页(39)
【关键词】上证50ETF;套利;事件套利
【作者】沈春军
【作者单位】中国海洋大学,山东青岛,266071
【正文语种】中文
【中图分类】F038.1
【相关文献】
1.中国上证A股50ETF期权套利路径及风险对策研究 [J], 鲜京宸; 刘庆
2."上证50ETF"套利机制探讨 [J], 姚铮; 单祥
3.上证50 ETF期权风险管理与r套利策略研究 [J], 许桐桐; 王苏生; 彭珂
4.上证央企50ETF期现套利分析 [J],
5.上证央企50ETF与股指期货的套利分析 [J],
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