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正在进行安全检测...
正在进行安全检测...
发布时间:1714358904 来源:
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余额宝的资金流动性风险分析
作
者:
沈效竹
作者机构:
英国布里斯托大学经济金融管理学院
出
版
物:
经济师
年
卷
期:
2016
年
第
4
期
摘
要:
余额宝已成长为国内最大的货币市场基金。虽然资金赎回行为相对较稳定
,
但是其运营过程中面临的最大风险仍是流动性风险
,
其中
,
资金流动性风险与客户联系更紧
密。文章介绍了余额宝的运营模式和流动性风险
,
针对其资金流动性风险特性和资金赎回行
为特点
,
构建出余额宝的现金预留比例模型
,
推导出不同概率条件下余额宝的最优现金比例
的动态计算公式。并进行了仿真分析
,
探索出一种较合理地确定现金预留比例参数的研究方
法。为基金管理团队随时控制现金预留比例、规避巨额赎回引起的资金流动性风险提供了
参考依据。
页
码:
28-30
页
主
题
词:
余额宝
资金流动性风险
现金预留比例
Gamma
分布
巨额赎回
本文来源:
https://www.2haoxitong.net/k/doc/6e7f2ec4487302768e9951e79b89680202d86b00.html
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