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中国国债期货定价研究——基于交割期权修正方法
中国国债期货定价研究——基于交割期权修正方法
发布时间:2023-04-17 22:31:55 来源:
文档文库
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字号:
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作者:
曾耿明
作者机构:
中国中投证券博士后工作站
,
广东深圳
518000
出版物刊名:
证券市场导报
页码:
36-40
页
年卷期:
2015
年
第
10
期
主题词:
国债期货
;
交割期权
;
最便宜可交割券
摘要:
由于我国国债期货的合约设计和普通的期货合约存在差异,传统的期货定价方法无法覆盖国
债期货合约隐含的各类交割期权的价值。本文根据中金所国债期货合约条款,建立了我国国债期货的交
割期权模型,并将该模型用于修正传统的国债期货定价方程,从而为国债期货的套期保值和套利交易提
供了更加精确的理论价格模型。基于市场数据的实证研究表明,该修正方法减少了国债期货的定价偏
差。
本文来源:
https://www.2haoxitong.net/k/doc/7176ecc3b968a98271fe910ef12d2af90342a805.html
《中国国债期货定价研究——基于交割期权修正方法.doc》
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