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中国国债期货套利机会实证研究
中国国债期货套利机会实证研究
发布时间:2021-02-04 来源:
文档文库
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字号:
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作者:
梁建峰
;
徐小婷
作者机构:
中山大学岭南学院
出版物刊名:
中国管理科学
页码:
459-463
页
年卷期:
2015
年
第
S1
期
主题词:
国债期货
;
基差套利
;
跨期套利
摘要:
中国国债期货市场尚处于发展初期
,
本文实证检验中国国国债期货上市交易以来市场存在的
套利投资机会并评价市场定价有效性。研究考虑到交易成本和交易保证金等现实因素
,
基于基差套利思想
推导了国债期货无风险套利价格区间。进而基于中国国债期货上市交易数据
,
实证检验市场是否存在期现
套利和跨期套利机会。结果表明即使考虑了交易成本等现实因素
,
中国国债期货市场仍然存在可观的套利
机会。套利收益来源以正向期现套利策略为主
,
市场同时也存在正向跨期套利机会
,
但由于跨期套利组合
期货合约的
CTD
券可能不同
,
且交割时面临流动性问题等因素影响
,
跨期套利的获利空间不大。
本文来源:
https://www.2haoxitong.net/k/doc/800b98b4a06925c52cc58bd63186bceb18e8ed2f.html
《中国国债期货套利机会实证研究.doc》
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