投资理财复习题
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投资理论
1、假设某投资者效用函数为U=4×W^0.5，给定赌局G（20，10，0.3），则可判断该投资者的风险态度是（）。 A.风险厌恶型 B.风险中性型 B.C.风险喜好型 D.无法判断
2、给定效用函数U（W）=ln（W），假定一投资者的资产组合有60%的可获得7元的收益，有40%的可能获得25元的收益，以此判断该投资者的风险态度是（）。 风险厌恶型 风险喜好型 风险中性型 无法判断 3、下列关于效用的表述正确的是（）。
（1）效用是投资者从事投资活动所获得的主观满足程度
（2）投资者所获得的效用同投资品的收益有关，并且收益越高效用越高 （3）投资者所获得的效用同投资品的收益有关，并且风险越高效用越低 （4）效用函数可以反映出投资者个人风险偏好 A.（1）（2） B.（3）（4） C.（1）（2）（4） D.（1）（2）（3）（4） 4、如果资产组合的预期收益率为E（R），收益率方差为σ^2，投资者甲、乙、丙、丁四人的效用均服从如下函数：U=E（R）─0.005Aσ^2，分别为：U甲=E（R）─0.002σ^2，U乙=E（R）─0.010σ^2，U丙=E（R）+0.005σ^2，U丁=E（R），关于他们的风险态度，下述选项正确的是（）。
甲和乙属于风险厌恶型投资者，且甲的风险厌恶程度低于乙 甲和乙属于风险厌恶型投资者，且乙的风险厌恶程度低于甲 丙属于风险喜好型投资者 丁属于风险中性型投资者 A.（1）（3） B.（2）（4） C.（1）（3）（4） D.（2）（3）（4）
5、如果投资者是风险中性型，为了使效用最大化，他会选择（）投资。 60%的概率获得10%的收益，40%的概率获得5%的收益 40%的概率获得10%的收益，60%的概率获得5%的收益 60%的概率获得12%的收益，40%的概率获得5%的收益 