基金证券投资组合分析
王文东;龚伟;张淑稳;崔艳鹭
【期刊名称】《科技创新导报》
【年(卷),期】2011(000)023
【摘要】用数学模型来分析基金股票投资组合,以达到理想的低风险,高收益状态。根据实际情况,建立资产组合的M/V模型,用期望收益率ER和方差σ2（风险）的关系来讨论不确定性经济系统中最优投资组合的选择。为简化M/V模型的计算过程,建立单指数模型,提高资产组合理论的实用性。最后用绩效评估实证分析,对基金的实际运作成果进行评估,强化机构效率较高的方面。
【总页数】1页(186-186)
【关键词】收益率与风险;M/V模型;单指数模型;绩效评估
【作者】王文东;龚伟;张淑稳;崔艳鹭
【作者单位】西南交通大学机械工程学院,四川成都611756;西南交通大学机械工程学院,四川成都611756;西南交通大学机械工程学院,四川成都611756;西南交通大学机械工程学院,四川成都611756
【正文语种】中文
【中图分类】F830
【相关文献】
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