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发布时间：2023-11-21 11:24:04 来源：文档文库

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工银瑞信睿智深证100指数分级
证券投资基金2013年第1季度报告

2013年3月31日

基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司基金托管人：中国民生银行股份有限公司报告送出日期：二〇一三年四月二十二日

工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金2013年第1季度报告

§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2013年1月1日起至3月31日止。
§2基金产品概况
基金简称交易代码基金运作方式基金合同生效日报告期末基金份额总额投资目标
工银深证100指数分级164811契约型开放式2012年10月25日58,940,337.90份
采用指数化投资，通过控制基金投资组合相对于标的指数的偏离度，实现对标的指数的有效跟踪。通过产品分级设置，为不同份额投资者提供具有差异化收益和风险特征的投资工具。
本基金采取完全复制策略，即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但因特殊情况（如市场流动性不足、成分股被限制投资等）导致基金无法获得足够数量的股票时，基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近目标指数的表现。本基金对标的指数的跟踪目标是：力争使得基金日收益率与业绩比较基准日收益率偏离度的年度平均值不超过0.35%，偏离度年化标准差不超过4%。
深证100指数收益率×95%＋商业银行税后活期存款利率×5%本基金属于股票型基金，其风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。此外，本基金作为指数型基金，采用完全复制策略，跟踪标的指数市场表现，目标为获取市场平均收益，是股票基金中处于中等风险水平的基金产品。本基金的分级设定则决定了不同份额具有不同的风险和收益特征。深证100A份额具有低风险、低预期第2页共10页

投资策略
业绩比较基准
风险收益特征

本文来源：https://www.2haoxitong.net/k/doc/ad08f5ededf9aef8941ea76e58fafab068dc447b.html