中金所期国债期货转换因子和应计利息计算公式（终审稿）

发布时间：2020-11-27 04:12:21 来源：文档文库

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中金所期国债期货转换因子和应计利息计算公式

　　中国金融期货交易所5年期国债期货

　　转换因子和应计利息计算公式

　　)1()1(1)1()1(1

　　1TS d f C AI AI f y y C y C f C f

　　y CF n TS

　　d -=-

　　+-+++=- CF :转换因子

　　AI :1元面额国债应计利息

　　y :国债期货合约标准票面利率

　　C :以年利率表示的可交割国债票面利率

　　f: 债券年付息频率

　　d :合约最后交易日后的第一个星期三(债券日期计算方法是算头不算尾;如果这天刚好是付息日,则d=TS )到与随后可交割国债第一次票息支付之间的实际天数。如果此星期三不是工作日,d 也不作调整。

　　n :合约最后交易日后的第一个星期三到债券到期日的债券付息次数。如果这天刚好是付息日,则当天支付的付息不计算在n 中。 TS :可交割国债在相邻两次利息支付期间的实际间隔天数。

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