风险预警系统需求(第三稿)
发布时间：2020-02-06 来源：文档文库
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风险预警系统业务需求一、基本情况(一 风险预警系统主要功能
风险预警系统是我行新建设的独立在信贷系统之外的全行级客户风险预警平台，基于内部数据和外部数据对全行信贷业务进行风险预警，预警过程贯穿整个信贷业务全流程，从原来传统模式的基于人工的风险识别和判断转变为基于数据集数据提取采集加工、策略部署发布应用、预警信号识别优化、预警作业处理跟踪于一体的统一管理。我行可通过该系统完成与信贷业务及信用风险相关的一系列风险预警相关操作。
风险预警系统的主要功能包括预警信号体系的建设、预警作业流程、预警信息应用等三个方面内容。风险预警系统日终批量从业务系统获取数据，包括：信贷日终生成数据文件（客户、合同、借据等），征信前臵数据文件，风险预警系统根据指标和指标值之间的区分和范围自动生成预警信号文件，晚间批量传给业务系统（信贷系统和网贷平台）。日间客户经理等相关人员可登陆风险预警系统对预警客户进行预警信号的解除，同时将解除数据直接推送给信贷系统，信贷系统解除预警信号并能够进行下一步操作。
(二 风险预警系统框架
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接收信号解除服务信号解除预警信号文件数据文件，二期移到数据平台信贷系统风险预警系统信贷、网贷信号文件接收信贷、征信数据文件纳税数据预警信号文件网贷平台ESB提供征信查询大数据查询接口征信数据文件人行征信前置安硕大数据客户名单文件纳税数据文件中间业务平台微众税银纳税数据文件核心交易流水文件...核心交易流水文件….数据平台核心系统
二、预警对象
以客户作为预警对象，主要是信贷系统当前有申请在途（不包含否决）的业务或有效合同（包含额度合同）的对公、个人客户作为本次预警系统监测的对象。该类个人客户为企业的关联人，其企业预警策略中涉及该企业客户的预警信息，主要为：企业法定代表人、实际控制人等高管、企业个人股东、个人担保人。关联客户本人不预警，信号传导其借款企业和个人客户。
根据以行业、区域、产品等维度定义的预警对象，该对象以客户组合为主体，总行授信评审部风险预警岗通过风险预警管理系统、政府监管机构数据库、各类媒体数据库及其他各种信息收集渠道，对宏观经济数据、行业经济数据、区域经济数据、同业数据、舆情信息、政府公开信息及客户信息进行搜集，用以开展第2页，共23页
组合分析，发现高风险组合并添加组合风险预警信号。并由具体业务负责人对该类风险提出具体应对措施及建议。
以贴现票据作为预警对象，根据行内贴现业务只要是未结清的票据（包括在途票据和转贴现转出的票据，状态为正常或转贴现、再贴现未到期的票据），日终，批量将挂失止付的票据信息实时推送给信贷系统。票据业务的发起同信贷业务的发起，如果客户在我行预警信号等级较高（预警信号为红色），处理措施为禁止发起业务，只能发起低风险业务如银行承兑汇票贴现业务，不能办理其他业务。
三、预警指标 （1）公司客户
公司客户主要指标有：财务指标、征信系统指标、我行系统中提取的指标、工商数据中指标等，对应的预警信号见附件。
其中财务指标包括：资产负债率、经营性现金流入量、EBIT利息保障倍数、流动比率、速动比率、净利润、总资产收益率、净资产收益率、资本收益率、主营收入增长率、净利润增长率、利润总额增长率、总资产报酬率、利润总额、所有者权益合计、其他应付款、流动负债、主营业务收入现金率、其他应收款、流动资产、应收账款、资产合计、应付账款、短期借款、或有负债比率、销售利润率、长期投资合计、应收账款周转率、无形资产、财务费用、营业成本、毛利率、存货周转率、存货、产权比率、销售增长率、负债合计、固定资产。
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征信指标包括：不良贷款余额、合同贷款总余额、信用卡或贷款连续逾期期数、信用卡或贷款累计逾期期数、担保公司担保总金额、对外担保不良余额、人行五级分类、额度动用家数、婚姻状态、流贷发放日。
我行信贷系统、核心系统中指标包括：存款余额、贷款逾期天数、贷款余额、担保公司单户担保金额、客户信用评级、我行五级分类、业务品种、支付方式、项目总投资、是否基本户、账户状态、水电缴费金额、惯常支付日期、本月日均客户存款余额、最近3个月客户日均存款余额、贷后例行检查时间、贷款发放日期、注册地址、账户交易金额、贷方发生总额、项目预计销售总金额、还款金额、授信申请日期、最后一次否决日期、发生类型。
工商信息中指标包括：注册资本、注册地址、财务主管/核心财务人员变动次数、高层人员变动次数、股东变动次数、营业执照失效日期、企业名称、经营地址、营业执照注销或吊销日期、营业执照经营状态、住所变动次数、法定代表人变动次数。
微众税银指标包括：纳税类型、所属行业代码、所属行业名称、纳税信用等级、最近一个完整财年的企业申报年收入、最近一个完整财年的企业纳税总额、最近一个完整财年的企业增值税应纳税额、最近一个完整财年的企业所得税应纳税额、最近12个月的企业申报收入、单位营业地址。
其他舆情和诉讼数据直接与借款人或担保人匹配是否数值。 （2）个人客户
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个人客户主要指标有：征信指标、我行系统中提取的指标等，具体指标对应的策略见附件。
征信指标包括：个人征信信用卡连续逾期期数、个人征信信用卡累计逾期期数、征信五级分类、他行查询家数、贷款连续逾期月数、贷款累计逾期月数、贷款类型、过去24个月信贷（信用卡+贷款）逾期的月份数、过去12个月贷款最大逾期期数、过去12个月信贷（信用卡+贷款）最大逾期期数、过去6个月最大逾期大于1的次数、过去6个月逾期总次数、最近一次逾期距今月份数、过去12个月经营类贷款从未逾期的账户占比、过去6个月有过逾期的信贷（信用卡+贷款）账户占比、从未逾期的信贷（信用卡+贷款）账户数、申请人信用卡最长账龄、从未逾期信贷（信用卡+贷款）账户距今最长账龄、额度使用率超过30%的账户占比、信用卡额度使用率、信用卡额度使用率超过100%的账户数、信用卡账单还款率、未结清信用卡还款率、未结清抵押贷款比例、过去6个月审批查询次数、过去12个月审批查询次数、过去3个月查询次数、房贷笔数。
我行系统中提取的指标包括：账户交易总额、我行五级分类、逾期天数、欠息天数、垫款标志、新增授信申请通过日、最后一次否决日期、账户状态。
微众税银指标包括：纳税类型、所属行业代码、所属行业名称、纳税信用等级、最近一个完整财年的企业申报年收入、最近一个完整财年的企业纳税总额、最近一个完整财年的企业增值税第5页，共23页
应纳税额、最近一个完整财年的企业所得税应纳税额、最近12个月的企业申报收入、单位营业地址。
其他舆情和诉讼数据直接与借款人或担保人匹配是否数值。 四、预警策略
我行针对风险预警对象在某些风险因素方面选取一定的风险指标而设臵的可识别的信号。包括：个案预警信号和组合预警信号。其中个案预警信号为系统自动处理或者人工处理，组合预警信号是人工发起。
系统自动处理是指对预警指标设定一定的阀值，能够触发相对应的事件，同时，有定量指标或者触发的事件进行分类，分为一级主题和二级主题，再根据预警信号的风险程度以及应用范围，分为 “提示类”，“预警类”，提示类信号分为重要提示和一般提示，预警类信号按照严重程度从轻到重，分为黄色和红色。一级主题和二级主题可参数配臵调整，系统上线初始一级主题共关联风险、信用风险、缓释风险、声誉风险、授信风险、账户风险、经营管理、公司治理、票据风险等9大主题，和33个二级主题，具体见附件1-7，其中公司客户预警信号216个，预警级别红色33个，黄色32个，一般提示类78个，重要提示72个。个人客户预警信号33个，预警级别红色12个，黄色9个，一般提示类3个，重要提示9个。舆情客户预警信号 