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正在进行安全检测...
正在进行安全检测...
发布时间:1714520079 来源:
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Systemic Risk Warning and Countercyclical Macro-
prudential Regulations
作者:
毛昊翔
[1];
方意
[2];
左传长
[3]
作者机构:
[1]
中央财经大学金融学院
;[2]
中国宏观经济研究院
;[3]
清华大学产业创新与金融研究院
出版物刊名:
宏观经济研究
页码:
18-32
页
年卷期:
2019
年
第
2
期
主题词:
系统性风险预警
;
驱动因子
;
逆周期
;
宏观审慎监管
摘要:
守住不发生系统性金融风险的底线
,
需要引入逆周期的宏观审慎监管。基于股票收益率数据
的尾部依赖模型所构建的传统前瞻性系统性风险指标不具有逆周期性质
,
难以为逆周期的宏观审慎监管提
供有效的政策支撑。本文从股票收益率生成过程中的驱动因子这一引发系统性风险的根源出发
,
研究中国
16
家上市商业银行系统性风险的内在驱动机制。基于驱动因子对系统性风险的预测能力
,
本文构建出全
新的逆周期系统性风险预警指标
,
发现:①在空间维度上
,
平安银行、南京银行和华夏银行的金融稳定性最
弱
,
农业银行、中国银行、浦发银行、光大银行和中信银行的金融稳定性最强。据此
,
监管当局可以针对
银行金融稳定性的异同
,
制定差异化的空间维度宏观审慎监管政策。②在时间维度上
,
本文所构建的系统
性风险预警指标不仅具有有效的风险预测能力
,
能够提前半年发出风险预警信号
,
而且具有传统系统性风
险预警指标所不具备的良好逆周期性质。据此
,
监管当局可以更加及时准确地监测系统性风险的累积状
态
,
制定逆周期的时间维度宏观审慎监管政策。
本文来源:
https://www.2haoxitong.net/k/doc/f52c2d39cc2f0066f5335a8102d276a20129605e.html
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