股票成本价计算公式
发布时间：2020-12-06 来源：文档文库
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算法相关表的主要字段说明1）股票表算法相关字段说明（ stock ）
字段名
STOCK_CODE CURRENT_AMOUNT 字段含义
股票代码 当前数量
SUM_BUY_AMOUNT SUM_BUY_BALANCE SUM_SELL_AMOUNT SUM_SELL_BALANCE COST_PRICE
累计买入数量 累计买入金额 累计卖出数量 累计卖出金额
成本价
2）股票变动表算法相关字段说明（ stockreal ）
字段名
STOCK_CODE 字段含义
股票代码
ENTRUST_SELL_AMOUNT REAL_BUY_AMOUNT REAL_SELL_AMOUNT REAL_BUY_BALANCE REAL_SELL_BALANCE
委托卖出数量 回报买入数量 回报卖出数量 回报买入金额 回报卖出金额
成本和赢亏说明
成本价的算法目前共有三种，分别为买入均价、持仓成本、保本价、摊薄成 本价（sp5新增），有关成本价的一些知识说明如下：
1、 成本价计算模式支持到个人，即每个客户都可以通过“资金－帐户修改
－资产帐户修改”对成本价计算模式进行设置和调整
（fundaccount.profit_flag）。如果客户的成本价类型（profit_flag）为空, 则取系统的成本价类型，即 1002开关设置的值。
2、 后台每条股份记录（stock）都具有四个字段：sum_buy_amount累计买 入数量、
sum_buy_balance 累计买入金额、 sum_sell_amount 累计卖出数 量、
sum_sell_balance 累计卖出金额。 这四个字段对于计算累计买卖后的 成本价和盈亏金额非常有用，通常在日终清算时对这四个字段进行相关 处理。
3、 当日发生交易，产生股份变动记录（stockreal），也具有四个字段：
real_buy_a mount成交买入数量、real_buy_bala nee成交买入金额、 real_sell_amount成交卖出数量、real_sell_balanee成交卖出金额。这四个 字段对寸于计算当日买卖后的成本价和盈亏金额非常有用，通常在回报成 交时对这四个字段进行相关处理。
4、 每天股份记录同时还有一个成本价字段 cost_price,是日终清算时自动根
据买入均价计算得到的，对于成本类型为 0的客户，成本价直接取自该 字段。
5、 系统后台本身不记录股份盈亏金额，查询的时候通过同一个算法（不论
当前客户是哪种成本价计算模式）计算出股份盈亏金额
in come_bala nee 6、 当费用比率通过前台程序进行进行修改时，as上缓存的费用（支持设置
在内存数据库的那些表）会自动进行同步，不需要重启 置需要重启AS。
AS。目前基准费
用设7、 3107开关设置的多冻结的值，会对计算当天买入卖出的费用计算和盈亏
中的费用部分产生一定的但较小的影响。
成本价算法
类型0买入均价
成本价由日终来计算，白天实时成交买入和卖出不影响成本价，不考虑卖 出费用；
在200708基线（即是200709推出的sp6升级包）前，cost_price 包含了买 入费用，以后不再包含买入费用。 【公 式】 后台
成本价I日终后处理时对成本价字段进行自动设置。 前台显示
成本价=后台股票表的成本价
cost_price = stock.cost_price 类型1持仓成本
成本价实时计算，考虑白天实时成交买入，但不考虑白天实时成交卖出; 该成本价包含了买入费用，但不考虑卖出费用。 【公 式】 后台
成本价I日终后处理时对成本价相关字段进行自动设置。 前台显示
成本价 =(累计买入金额+回报买入金额/ (累计买入数量+回报买入 数量
=(sum_buy_bala nee + real_buy_bala nee / (sum_buy_a moun t+ real_buy_a mount
类型2保本价
成本价实时计算，考虑白天实时成交买入和卖出，所以白天买入卖出均影 响成本价，同时该成本价包含了买入卖出费用；且采用步进算法，计算时 步长以1厘为单位。
【公 式】 后台
成本价 日终后处理时对成本价相关字段进行自动设置。
前台显示
1 成本价需要分步进行步进计算，首先得到一个不包含卖出费用的
成本价的起始值cost_price =(累计买入金额+回报买入金额一累计卖出金额一回报卖出金 额 / (累计买入数量+回报买入数量一累计卖出数量一回报卖出数 量
=(sum_buy_bala nce+real_buy_bala nce-sum_sell_bala nce-real_ sell_bala nee/ (sum_buy_a moun t+real_buy_a moun t-sum_sell_amou nt- real_sell_a moun t; 2计算卖出费用temp_fare,需根据4125配置不同进行计算： 4125二1,则为估算方式，费用比例取 4126设置 temp_fare = (curre nt_amount + real_buy_amou nt - real_sell_amount * last_price * 0.00000001 * 4126 的配置值 - cost_price= (sum_buy_bala nce+real_buy_bala nce-sum_s ell_bala nce-real_sell_bala nce/(1-0.00000001*4126 的配置值/(curre nt_amoun t+real_buy_a moun t- real_sell_am ount 4125 二2,贝 