XX银行理财产品风险评级办法

XX银行理财产品风险评级办法

第一章  总则

第一条  为提高理财产品营销的针对性，提升理财产品风险识别、计量和控制水平，根据中国银行业监督管理委员会《商业银行理财产品销售管理办法》（银监会令[2011]5号）《商业银行个人理财业务管理暂行办法》（银监会令[2005]年2号）《XX银行理财业务管理办法》等规章制度，结合本行实际，制定本办法。

第二条  本办法所称理财产品系指本行自主研发的理财产品，包括本行作为投资管理人接受投资者的委托，按照事先约定，自主对投资者委托的资金进行配置、投资、交易和管理的理财产品。

第三条  本办法所称理财产品风险评级系指按照一定的标准和流程，对理财产品风险水平进行评估和定级的过程。

第四条  本办法所称理财产品风险等级系指理财产品风险评级结果。

第二章  理财产品风险评级职责分工

第五条  总行风险管理部负责制定理财产品风险评级标准，并根据监管要求对理财产品风险评级进行监督检查。

第六条  总行金融市场部负责对理财产品风险进行识别和分析；按照本办法规定的方法、标准和流程，负责对理财产品的风险进行评定，并按月将风险评定结果提交总行风险管理部。

第七条  总行零售业务管理部、公司业务管理部分别负责牵头组织销售人员对个人客户和对公客户的风险承受度和投资经验进行评估，并将不同风险等级的产品销售给适合的客户。

第三章  理财产品的风险分类

第八条  理财产品按风险程度分类

本行理财产品风险等级可分为低风险、中低风险、中等风险、中高风险和高风险五个等级。风险(Rank)等级简称R。

（一）R1低风险等级。此类理财产品通常投资于市场普遍认可的各种类型的最低或极低风险投资工具，可最大限度保护投资者的本金安全。

（二）R2中低风险等级。此类理财产品投资方向为较低风险的各类型投资工具，总体风险程度较低，发行方（投资管理人）不承诺本金保障但投资者本金损失的可能性很小。

（三）R3中等风险等级。此类理财产品虽然部分投资于较高风险、较高收益的投资品市场，但通过风险缓释措施和产品结构设计使风险有效降低，总体风险程度适中，发行方（投资管理人）不承诺本金保障。

（四）R4中高风险等级。此类理财产品投资方向为较高风险、较高收益的各类型投资工具，总体风险程度较高，发行方（投资管理人）不承诺本金保障。

（五）R5高风险等级。此类理财产品投资方向为高风险、高收益的各类型投资工具，且未通过风险缓释措施和产品结构设计使风险有效降低，总体风险程度极高，发行方（投资管理人）不承诺本金保障。

第九条  本行理财产品的营销以“把合适的产品销售给合适的客户”为原则，理财产品风险评级与客户风险承受能力之间存在对应关系。具体方法如下：

第四章  理财产品风险评级方法和标准

第十条  理财产品风险评级以单一理财产品为评级对象。同一品牌下的多个子产品，如不同子产品的投资工具、投资范围、投资比例和风险特征不尽相同时，应对这些子产品给予不同的风险评级。

第十一条  本行的自主理财产品风险评级采用打分卡（见附件）评定，以理财产品投资标的的风险为主要评级依据，以理财产品结构设计、久期缺口、担保措施及其他可能影响理财产品风险的因素等四个维度，对自主理财产品风险等级进行调节。

第十二条  理财产品的风险分值=投资标的分值×结构设计系数+久期缺口分值+担保安排分值+其他调整因素分值。

第十三条  理财产品投资标的分值为理财产品的基础分值，是理财产品评级的首要因素。

第十四条  各类企业信用为依托的资产，均需对该企业进行评级，评级包括外部评级和内部评级。当不同评级公司或外部评级与内部评级对同一被评级对象的评级结果出现差异时，本行出于审慎管理的原则，选用较低的结果作为评级依据，其中外部评级机构需为本行认可的评级机构。

第十五条  理财产品的结构设计作为理财产品风险缓释的重要调整因素，在评分卡中采用“系数法”调节理财产品风险评分，调节系数按照优先/次级的比例确定。优先/次级的比例越高，调节系数越高。

第十六条  久期缺口＝理财资金所投资产的加权平均久期－（理财产品总负债/理财产品总资产）×理财产品负债加权平均久期

在到期一次性还本付息的情况下，理财产品负债的久期等于理财产品的期限。

第十七条  理财产品的担保安排作为理财产品的风险缓释手段，在评分卡中设为扣减项，其中担保安排主要考虑金融机构和高信用等级企业的担保。最终评级得分不得低于担保品对应资产的基础风险评分。

第十八条  理财产品风险评级调整事项

（一）理财产品的风险评级的标准期限为1年。发行期限小于半年的理财产品，可视产品综合风险情况适当调低风险分值；发行期限超过1年6个月的理财产品，可适当调高风险分值。

（二）设置其他风控措施能改善风险控制的，可视产品综合风险情况适当调低风险分值。

（三）存在其他风险将增加理财产品风险的，可视产品综合风险情况适当调高风险分值。

第十九条  本行理财产品各风险等级得分区间如下：

第五章  理财产品风险评级流程

第二十条  自主研发理财产品的风险评级流程

金融市场部在产品立项阶段，根据本办法规定，填写《XX银行理财产品风险评级打分卡》，对理财产品的风险等级进行评定，并在评级完成后的2个工作日内，提交总行风险管理部备案。

第二十一条  跟踪评级

对于期限超过1年的理财产品，金融市场部应在1年期满时，根据本办法要求对理财产品进行再次评级。再次评级时应填写《XX银行理财产品风险评级打分卡》，对理财产品的风险等级进行评定，并在评级完成后的2个工作日内，提交总行风险管理部备案。评级结果发生变化的，应按照《商业银行理财产品销售管理办法》及《XX银行理财业务管理办法》有关要求进行信息披露。

第六章  附则

第二十二条  本办法由总行风险管理部负责解释和修订。

第二十三条  本办法自发文之日起执行。

本文来源：https://www.2haoxitong.net/k/doc/2441fb9811661ed9ad51f01dc281e53a5902514c.html