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国债期货实物交割业务的设计报告完整版

发布时间：2023-04-27 10:16:33 来源：文档文库

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国债期货实物交割业务的设计报告
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关于国债期货实物交割业务的设计报告
为加强防范交割风险，中金所国债期货将采用滚动交割制度。自交割月第一个交易日至最后交易日的前一个交易日，持有交割月合约的卖方主动提出交割申请，交易所按照一定规则选取买方进入交割。最后交易日闭市后，同一客户所持有的该交割月合约买卖持仓相对应部分自动平仓后，剩余未平仓交割合约自动进入交割程序。
国债期货交割过程中需要债券托管机构配合进行债券过户。目前，我国国债托管机构包括中央国债登记结算有限责任公司（以下简称“中债登”）、中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中证登”）。前期，我所在与中债登、中证登就国债期货实物交割业务进行全面沟通和交流的基础上，制定了一整套完善的国债期货实物交割业务规则体系。
一、国债期货实物交割总体设计 1、可交割国债范围
国债期货合约的可交割国债标准将在国债期货标准合约表中进行规定。根据目前5年期国债期货合约规格的设计方案，5年期国债期货合约的可交割国债标准为在交割月第一个自然日剩余

本文来源：https://www.2haoxitong.net/k/doc/2a6597aba4c30c22590102020740be1e640ecc75.html