上证央企50ETF与股指期货的套利分析
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来源：证券导刊
ISSN：1007-8339
年：2010
卷：000
期：023
页码：P.25-25
页数：1
中图分类：F224
正文语种：CHI
关键词：基金组合;指数;套利机会;现货;跟踪误差;模拟效果;股指期货;套利分析;交易费;股票
摘要：由于沪深300现货指数不是实际可交易的标的,且是由300支股票派许加权而成。所以在期现套利中需要对沪深300现货指数进行模拟,目前较常使用的是通过ETF基金组合来模拟。采用ETF基金组合
本文来源：https://www.2haoxitong.net/k/doc/6108fc5ab968a98271fe910ef12d2af90342a814.html
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