1.3月17日,某投资者买入5月玉米的看涨期权,权力金为18.25美分,敲定价格为280美分,浦式耳,当时5月玉米期货的市场价格为290.5美分,浦式耳。请问该看涨期权的时间价值为( )美分。 A.18.25 B.8.25 C.10.5 D.7.75 2.买入1手3月份敲定价格为2100元,吨的大豆看涨期权,权利金为10元,吨,同时买入1手3月份敲定价格为2100元,吨的大豆看跌期权,权利金为20元,吨。则该期权投资组合的盈亏平衡点为( )。 A.2070,2130 B.2110,2120 C.2000,1900 D.2200,2300 3.某投资者在2002年2月22日买入5月期货合约价格为284美分/蒲式尔,同时买人5月份CBOT小麦看跌期权敲定价格为290,权利金为12,则盈亏平衡点为( )。 A.278 B.272 C.296 D.302 4.某一期权标的物市价是57元,投资者购买一个敲定价格为60元的看涨期权,权利金为21/8,然后购买一个敲定价格为55元的看跌期权1112,则这一宽跨式期权组合的盈亏平衡点为( )。 A.621/8,561/2 B.635/8.513/8 C.61112,561/2 D.621/8.571/8 5.某投资者做一个5月玉米的卖出蝶式期权组合,他卖出一个敲定价格为260的看涨期权,收人权利金25美分。买入两个敲定价格270的看涨期权,付出权利金18美分。再卖出一个敲定价格280的看涨期权,权利金为17美分。则该组合的最大收益和风险各为( )。 A.6,5 B.6,4 C.8,5 D.8,4 6.目前绿豆的期货价格为每张38100元,某投机商预测近期绿豆价格有上涨的趋势,于是他决定采用牛市看涨期权套利,即以每张130元的权利金价格购入敲定价格为每张38300元9月到期的绿豆看涨期权,又以每张90元的价格卖出敲定价格为每张38400元相同到期日的绿豆看涨期权。则该组合的损益平衡点为( )。 A.38190 B.38230 C.38340 D.38370 7.某加工商在2004年3月1日,打算购买CBOT玉米看跌期权合约。他首先买入敲定价格为250美分的看跌期权,权力金为4l美分,同时为了节约权力金的成本,他又卖出敲定价格为280美分看跌期权价格为14美分,则该投资者买卖玉米看跌期权组合的盈亏平衡点为( )。 A.250 B.277 C.280 D.253 8.2004年3月1日某投资者以8.75美分买进260美分的5月小麦看跌期权,又以权力金11.25卖出敲定价格为260美分的5月小麦的看涨期权,再以市场价格259.5美分买人5月小麦的期货合约。该转换套利的收益为( )。 A.2 B.7 C.8 D.5 9.2004年2月27Et,某投资者以11.75美分的价格买进7月豆粕敲定价格为310美分的看涨期权,然后以18美分的价格卖出7月豆粕敲定价格为310美分的看跌期权,随后该投资者以3ll美分的价格卖出7月豆粕期货合约。则该套利组合的收益为( )。 A.5 B.5.25 C.7 D.6.25 10.某投资者以4.5美分权力金卖出敲定价格为750美分的大豆看跌期权,则该期权的盈亏平衡点为( )。 A.750 B.745.5 C.754.5 D.744.5
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