私募基金信息披露季度报表
1、基金基本情况
项目 | 信息 |
基金名称 | 华联期货-智赢量化1号资产管理计划 |
基金编码 | SM0350 |
基金管理人 | 华联期货有限公司 |
基金托管人（如有） | 广发证券股份有限公司 |
投资顾问（如有） | |
基金运作方式 | |
基金成立日期 | 2015-07-08 |
报告期末基金份额总额 | 3,486,078.56 |
投资目标 | |
投资策略 | |
业绩比较基准（如有） | |
风险收益特征 | |
2、基金净值表现
阶段 | 净值增长率（%） | 净值增长率标准差（%） | 业绩比较基准收益率（%） | 业绩比较基准收益率标准差（%） |
当季 | 2.44 | - | - | - |
自基金合同生效起至今 | 5.00 | - | - | - |
说明：净值增长率=（期末累计净值-期初累计净值）/期初累计净值
当季净值增长率=（本季度末累计净值-上季度末累计净值）/上季度末累计净值
3、主要财务指标
单位：人民币元
项目 | 2017-04-01至2017-06-30 (元) |
本期已实现收益 | -39,491.34 |
本期利润 | 123,302.79 |
期末基金资产净值 | 3,348,960.64 |
期末基金份额净值 | 0.961 |
4、投资组合情况
4.1期末基金资产组合情况
金额单位：元
序号 | 项目 | 金额 （元） | 占基金总资产的 比例（%） |
1 | 权益投资 | 468,542.00 | 13.92 |
其中：普通股 | 468,542.00 | 13.92 | |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 | |
2 | 基金投资 | 919,883.73 | 27.33 |
3 | 固定收益投资 | 0.00 | 0.00 |
其中：债券 | 0.00 | 0.00 | |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 | |
4 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
其中：远期 | 0.00 | 0.00 | |
期货 | 0.00 | 0.00 | |
期权 | 0.00 | 0.00 | |
权证 | 0.00 | 0.00 | |
5 | 买入返售金融资产 | 1,600,016.00 | 47.54 |
其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 | |
6 | 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
7 | 银行存款和结算备付金合计 | 232,074.56 | 6.90 |
8 | 其他资产组合 | 145,283.27 | 4.32 |
合计 | 3,365,799.56 | 100.00 | |
4.2.1报告期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：元
序号 | 行业类别 | 公允价值 | 占基金资产净值比例（%） |
A | 农、林、牧、渔业 | 0.00 | 0.00 |
B | 采矿业 | 0.00 | 0.00 |
C | 制造业 | 164,342.00 | 4.91 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.00 | 0.00 |
E | 建筑业 | 204,810.00 | 6.12 |
F | 批发和零售业 | 54,675.00 | 1.63 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00 | 0.00 |
H | 住宿和餐饮业 | 0.00 | 0.00 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 39,678.00 | 1.18 |
J | 金融业 | 0.00 | 0.00 |
K | 房地产业 | 0.00 | 0.00 |
L | 租赁和商务服务业 | 0.00 | 0.00 |
M | 科学研究和技术服务业 | 0.00 | 0.00 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0.00 | 0.00 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0.00 | 0.00 |
P | 教育 | 0.00 | 0.00 |
Q | 卫生和社会工作 | 0.00 | 0.00 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 5,037.00 | 0.15 |
S | 综合 | 0.00 | 0.00 |
合计 | 468,542.00 | 13.99 | |
4.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 | ||
行业类别 | 公允价值（人民币） | 占基金资产净值比例（%） |
港股通 | 0.00 | 0.00 |
合计 | 0.00 | 0.00 |
5、基金份额变动情况
单位：份
报告期期初基金份额总额 | 10,004,132.72 |
报告期期间基金总申购份额 | 0.00 |
减：报告期期间基金总赎回份额 | 6,518,054.16 |
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） | 0.00 |
报告期期末基金份额总额 | 3,486,078.56 |
.
本文来源：https://www.2haoxitong.net/k/doc/8b906406b2717fd5360cba1aa8114431b80d8e47.html
文档为doc格式