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发布时间：2023-12-31 12:16:59 来源：文档文库
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一、单项选择题
1. 国债期货合约中的转换因子是使用贴现的概念来计算的，计算过程中使用（ ）作为贴现率。 A. 可交割实物券的票面利率 B. 可交割实物券的市场利率 C. 名义标准券的票面利率 D. 名义标准券的市场利率 描述：转换因子 您的答案：C 题目分数：10 此题得分：10.0 2. 一般而言，在选择最便宜可交割国债时，如果10年期国债的市场收益率高于3%，（ ）久期债券会成为CTD券；如果10年期国债的市场收益率低于3%，（ ）久期国债会成为CTD券。 A. 长，短 B. 长，长 C. 短，长 D. 短，短
描述：寻找CTD券的经验法则 您的答案：A 题目分数：10 此题得分：10.0 3. 在下列（ ）情况下，套期保值比例变化会最大。
A. 当前国债市场收益率为3.2%，未来市场收益率会继续上升
B. 当前国债市场收益率为3.2%，未来市场收益率会大幅下降
C. 当前国债市场收益率为2.8%，未来市场收益率会大幅下降
D. 当前国债市场收益率为2.8%，未来市场收益率会保持不变
描述：套期保值策略 您的答案：B 题目分数：10
此题得分：10.0 二、多项选择题
4. 以下属于可能影响转换因子的因素的是（ ）。 A. 可交割债券票面利率 B. 标准券票面利率 C. 剩余付息次数
D. 交割月距离下一个付息月的月份数 E. 债券每年付息次数 描述：转换因子 您的答案：D,A,E,C,B 题目分数：10 此题得分：10.0 5. 目前，5年期国债期货合约与10年期国债期货合约的条款在以下（ ）方面存在差异。 A. 合约标的 B. 最小变动价位
C. 每日最大价格波动限制 D. 最低交易保证金
描述：国债期货合约简介 您的答案：A,D,C 题目分数：10 此题得分：10.0 6.
