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国债期货套期保值策略研究——基于中国的经验证据
国债期货套期保值策略研究——基于中国的经验证据
发布时间: 来源:
文档文库
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作者:
宗良
;
熊启跃
作者机构:
中国银行国际金融研究所
出版物刊名:
金融科学
页码:
76-90
页
年卷期:
2017
年
第
1
期
主题词:
套期保值
;
套期保值比率
;
国债期货
;
最便宜可交割证券
摘要:
本文使用
2013
年
10
月至
2014
年
8
月的日度数据
,
运用每日
Rolling
的方法比较了
6
种不
同国债期货套期保值策略的效果。本文的实证结果发现
,
利用
'
久期
+
凸性
'
方法确定的最优套期保值比例
能够最大程度降低资产组合风险且成本最低
;
债市上行周期的套期保值效果好于下行周期
;'
久期
+
凸性
'
方
法在非交割月的套期保值效果明显好于其他方法。
>
>
>
>
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>
>
>
本文来源:
https://www.2haoxitong.net/k/doc/a6c38dd7094c2e3f5727a5e9856a561253d321ec.html
《国债期货套期保值策略研究——基于中国的经验证据.doc》
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