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正在进行安全检测...
正在进行安全检测...
发布时间:1714333195 来源:
文档文库
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字号:
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作者:
汤茂洋
[1]
作者机构:
[1]
中国人民银行玉溪市中心支行
,
云南玉溪
653100
出版物刊名:
北方金融
页码:
87-91
页
年卷期:
2019
年
第
5
期
主题词:
国债期货
;
价格波动
;
货币政策
摘要:
我国国债期货市场自
2013
年恢复交易以来
,
交易规模快速增长
,
市场深度和广度不断扩展。
本文基于
GARCH
模型和
VEC
模型
,
实证分析了我国国债期货价格波动的特征、市场有效性以及国债期
货与货币政策间的相关性。得出结论
:
国债期货市场对外部冲击的反应递减速度较慢
;
国债期货对国债现
货价格具有较好的引导作用
,
但市场还未达到成熟的地步
;
国债期货价格的变动受短期货币市场利率的影
响
;
国债期货价格对广义货币供应量具有单向引导关系。
本文来源:
https://www.2haoxitong.net/k/doc/3621ddc35b0102020740be1e650e52ea5418ce95.html
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