送期货新手的忠告——期货10年
做期货已经10年了，尽管现在已经拥有属于自己的两家公司，很多人见面便以“总”相称，但我自己知道，我的职业始终是一名期货投资人！
最近一位故友带着儿子来访，他是知道我做期货为数不多的几个人之一，因为时下黄金期货上市，他想让他的孩子学点期货知识以后以期货为生，我只是给他粗略的讲了一点，最后我奉劝他还是不要做的好，非要做的话，还是在股市里先摔打一下吧！
他们走了之后，我静静的坐下来，品着去年明前的狮峰龙井，一段段尘封的往事，10年的期货人生，让我难以平静！在期货市场里，每天有多少新人带着梦想而来，而又有多少战友带着无限的悔恨离开，我不知道，我真的不知道，我只想告诫那些刚刚入市的新人们，一个期货人是这样成长起来的，你们做好准备了吗？
入市以前首先应该了解这是一个怎样的市场：期货市场是一个负和游戏，如果没有新资金进入的话，那么他的资金只能越玩越少，而你挣的钱则是别人输的钱，因为这个市场不像股市，不能增值，因此这里有个铁打的规律，那就是挣钱的人永远比输钱的人少，而你要想生存下去的话，只能做少数人——少数的强者；
其次，你的对手是谁，也就是说你要挣谁的钱，你知道吗？我告诉你，他们是现货商，做套保，对品种和政策有着透彻的理解，并且手上有现货，由于套保机制，他们轻易不会赔钱；还有就是机构，他们有着大笔的资金和强大的智力资源，他们可能会赔钱，但他们仍然是无比的强大；第三是生存下来的投资人，既然能够生存下来，自有他们生存的道理，他们的生存经验是市场新手所无法比拟的，而且他们也是经过时间证明，能够挣钱的人；剩下来的就是市场的新手，大多以中小散户为主，这部分人是市场的主体，更是赔钱人群的主体，而我所见过的大部分入市新手，他们都是各界的精英，因为他们有资本，有阅历，有思想，不服输，否则一般人很少听说有贸然进入期货市场的，即使误打误撞的进来，生存周期能够超过1年的已经算是很了不起了；
第三，关于学习的误区，做期货大概没有科班出身的人，也没有这样的培训机构，很多市场新手想通过一个指标或是一位高人的指点，短时间之内就能通向成功之路，这无异于痴人说梦，根本行不通，西方期货行业已经有百多年的历史，科学发达的今天仍然没有一套稳定盈利的数学模型，这是一门建立在经验之上的科学，如不经历市场的严格和长期的考验，根本不能成功，来找我的那位友人的儿子，想要我的交易系统，我说我完全可以给你，没什么，但你拿着他很难挣钱，这只是一个工具，就像武林高手手中的刀剑，新手拿着他，未必能够防身，而高手即使手中没有刀剑，仍然杀敌于无形，因此拿到工具和功夫上身这是两码事，没有两三年的刻苦磨练，想在期货市场长期稳定的盈利，几乎是不可能的！
第四，成长的历程。这个历程应该分成两个部分，首先是学习的历程，其次锻炼的历程，这两者缺一不可；在学习的历程中，大约需要1～2年的过程，可能有些人会更长，但只要你能坚持，一般能够通过。首先是要看上三五本过于期货的书籍，好书至少要读上两遍或更多，慢慢来不怕慢，不要怕不懂，但要学习，例如至少学习30个以上的指标和所有基础理论，然后上手做三五个月的模拟盘，以便入门，这之后要准备一些资金，大约20万左右吧，最好分成4份，最少也要分成两分，这时你拿其中一份可以开户了，等你第一份资金爆仓之后，再注资，再开始一轮新的学习和操作，如此反复，直到你形成自己的交易系统为止，这一阶段会有80％的人掉队，也许你能坚持下来，这时我要问你一个问题，那30多个指标你还记住几个？如果你回答，基本忘光了，那么恭喜你了，你可以继续了！。也许你上来鄙视所谓的交易系统，这没什么，但殊途同归，最后，你一定要建立起自己的一套经过试验证明能够盈利的交易规则，这种规则细节上每人都不同，甚至区别很大，但重要的是合适于你的操作；在这之后，你的帐户余额就会象盘整时期的曲线一样，上下波动，而你会在这一时期，不断的修改自己的交易规则，使其日臻完善，同时你可能在这一时期已经尝到了盈利的滋味了，我再次恭喜你，你的智商经受住了考验，这一阶段你毕业了！
下一历程是对你情商的考验，也是最容易与成功失之交臂的时期，这个时期可能长，可能短，有人终生不能逾越。这个历程又分成3个阶段，每个阶段相互渗透，彼此相连，让你在痛苦和希望中挣扎！
第一阶段克服心中的恐惧和贪婪，尽管有了好的交易系统，但在人性中有着很难克服的两种情节那就是恐惧和贪婪，他们时刻左右着你，让你欲罢不能，每天冰火两重天，你在天堂和地狱的过山车上煎熬着，这种滋味很难受，只有经过的人才能体会，在电影《甲方乙方》里有句名言,“英雄就不是一般人”，的确，想在这个市场
里站住脚的人，那肯定就不是一般人!想克服这些人性中的弱点就要在盘中不断的磨练，不断的批评和自我批评，以常人难以想象的毅力锻炼自己，达到忘我之境界；
第二阶段遵守纪律，这点听起来很容易，规则是你自己建立的，自己遵守自己的纪律有什么难的，你错了，据个例子，也许你有点胖，想减肥，也许你想戒烟，等等，那就给自己一个命令吧！从现在起，每天6：30起床，6：45跑步，3000米，早点是营养食谱，多一两少一两都不行，晚上10点睡觉，早一分晚一份都不行，因为突然戒烟对人体有不良反应，因此每天上午、下午和晚上各抽一只烟，多一颗少一颗都不行……老兄，你试试，你要能坚持两年以上，每天雷打不动，我佩服你，说了这么多无非想说明一个问题，那就是在无人监管的情况下遵守纪律其实是一件非常困难的事情，到了那个阶段，你自然会明白，其实这比克服恐惧和贪婪要难的多！当经过了上述两个过程，我再次恭喜你，你已经挣钱到了麻木的状态了，你的帐户余额在飞速增长着，甚至连你自己都不相信，以为这是在做梦，但你确实做到了！这时悄然间最后一个也是最艰难的关口摆在了你的面前，也许你并不知晓，如果你不能逾越这个关口，你将再次面临“gameover！”此时你的经验注意和无休止的自我膨胀，也许会将你的帐户打回原点，克服这一人性的弱点，我送你一副良药——低调处理你的财务，时刻记住期货是一个风险巨大的行业，永远对市场怀有一种敬畏的感觉，并且只把期货当作一种养家户口的职业，而你只是这浩瀚的市场中微不足道的一员！
新来的朋友，你的路还很漫长，期货人生才刚刚开始，祝君好运！
真没有想到这个帖子会得到这么多好朋友的支持和关爱，谢了！我只是一个按照规则的交易者，更无太多的过人之处，无非就是爱好和坚持。
我加入这一行也很偶然，十几年前我曾是一个程序员，曾写过股票的分析软件，那时就对“线”很着迷，后来做管理的时候也就淡漠了，再后来加盟了一家日本的大公司，因为一个很好笑的理由从那里辞职了，因为我不愿意每天给日本人鞠躬，其实现在想来挺幼稚的，也许是年轻的缘故吧，于是我就拿上自己和家人的一点积蓄，开始了从股票到期货的漫长之旅，一做就是10年，这期间尝尽人生百味，但值得庆幸的是我坚持下来了，在这里我能给大家最好的忠告就是，做这一行就象我们的交易，不到止损的价位时一定要坚持，否则你没有明天，但如果触发止损条件，该放弃时也一定要放弃，因为这个社会不是只有期货这一个行业，还请量力而行！如果大家需要，近期我会整理一下我的思路，供大家参考，但绝对不能照搬，因为一切操作都要适合自己，再次谢谢大家的支持，交易愉快！
技术面还是基本面？作长线还是作短线？作趋势还是作波段？做单边还是双边？止损位设在什么地方才最有意义？……等等，一系列很经典的问题经常困扰着迷失在期海中的朋友们，对此我非常理解，记得我曾经有一段时间专门研习过短线操作，在总结的短线法则里曾经写过这么一条，“…该涨不涨是跌，…”，后来改成“…该涨不涨是跌，跌了还涨涨一丈，…”，…，再后来我把这段描述干脆都删掉了，再后来……，在交易系统形成的初期，这些困扰经常发生，很正常，这是成长的经过，必须要经历，不要给予求成，重在体会。
只要不是控盘操作，其实所谓的高手对价格涨跌并不太敏感，而对趋势的变化却非常敏感，在固定趋势存在的情况下，大概就连小学生也知道怎样操作能挣钱！而对于趋势的变化时期，在高手来讲肯定会提前闻到一些蛛丝马迹，并及时调整操作，获得巨大利润或规避风险；但在我们不能把握的时候，最好就是轻仓或规避，这样至少不会伤元气吧！等趋势确定了再作不迟！记住我把盘整也叫趋势，而且是同样具备盈利能力的趋势，这样一年算下来有趋势的时间其实总是多数，因此呢多数情况下还是效益可观的！我相信无论短线还是长线，趋势总有着极大的惯性，而这种惯性持续的时间总是和你采用的分析周期成比例的！
针对seo_hee朋友的提问，我想是这样的，任何基本面的信息最终都要反映在盘面上，这是大多数人的观点，我也赞同。最近几年我对基本面的研究一直没有停顿过，其实这只是我的个人爱好而已，操作的时候过渡依据基本面分析会导致较大的风险，何况我们收集和分析的基本面信息不一定就完全准确，而且即使比较准确的话，基本面的变化是要通过资金面来推动来完成价格趋势的变化，而资金面的成熟情况仍然是需要准确的把握。但
是如果你做了10年沪铜，竟然对现货和基本面情况一无所知，无论你盈利如何，于情于理讲不过去吧！最后技术和面基本面的分析结果可以相互用于佐证，是会起到提示风险的作用！
关于资金管理，我是这样看的，首先，如果你仍然不能稳定盈利的话，无论从业时间长短，操作的是长线还是短线，我都建议无条件的轻仓，因为你还处在学习阶段，个人认为，这不是一个讨论盈利的时期，少交学费，争取更多经验才是你的目的！如果你不以职业为目的，为的是投资或理财，那我只能告诉你，到原始森林里来探宝，生死有命，富贵在天！其次，你已经有了成熟的交易系统或交易规则，并且在市场条件具备的情况下，这时一味的轻仓反而又是在浪费生命！持仓比例应该以止损位为重要依据，并且重仓时应将隔夜风险考虑在内。对于我个人来讲，同时持有多品种过半仓位的中长线头寸是常有的事情，甚至是中长线的反向非对称盈利锁仓头寸，但必须对自己的每一笔头寸的性质有严格定义，并作为平仓的依据，这些都应该在交易系统中有着明确的规定。
其实我也做短线，短线属于我的兴趣和个人爱好范畴，操作时，他独立地属于单独一个帐户，曾经长期接受中长线帐户的贴补，值得庆幸地是我还是坚持下来了，这种情况直到我做期货地中期以后才发生改观，但由于受到各种情况制约，他的收益始终不如中长线帐户，没有办法，个人悟性所致，惭愧！在这里我还应指出的是，短线操作的探索对理解价格变动形成的过程很有帮助。
最后我非常认同期货投机，存在艺术的成分，这尤其体现在短线操作里，但这对大多数投资人来讲，这是一种奢侈，不过既然是天愿人愿，其他人还有什么可说的呢！
回梦想：
你提的问题相当重要！
开仓、加仓、减仓、平仓甚至锁仓、套利的数量与止损止赢确实相关，也是重要的指标，但并非全部！西方大型机构早有这方面的量化算法，可并不适合我们，任何点位开仓1手玉米，对于一般帐户显然无关紧要，但要是开n（1《n《10000》手,那显然是个重要问题——那就是数量也是决定胜败的关键因素之一！至少也是一个应该深入研究的问题，而在很多期货朋友眼里，这时一个很随意的事情，或是一成不变的，至少这样做都不妥！据说西方有这方面的长期统计，机构与散户的预测能力相差无几，但在对的时候往往机构重仓，而散户难说，而错的时候，散户往往重仓居多，机构则难说，难道这不说明问题吗？
这个问题将是一个职业期货投资人最终不能绕过的问题！尤其在资金规模较大的时候。有时虽不能具体量化，但也要有规则——又是一个因人而异的规则！
引用战豆英雄1的大作： 